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β 是衡量资产相对风险的一项指标。β 大于 1 的资产，通常其风险小于整体市场组合的风险，收益也相对较低。
A.对
B.错
所属分类：
期货投资分析
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虚拟库存是指企业根据自身的采购和销售计划、资金及经营规模，在期货市场建立的原材料买入持仓。建立虚拟库存的好处有（ ）。
β 是衡量资产相对风险的一项指标。β 大于 1 的资产，通常其风险小于整体市场组合的风险，收益也相对较低。
以下不属于影响产品供给的因素的是( )。
采用分类排序法，不仅适用于判断价格的未来趋势，而且还可以预测价格的绝对水平或价格的变动幅度。( )
矿石生产和输出大国的矿产存量以及己开发矿山的开发程度是影响矿石价格的重要 因素。( )
下列哪些不是现货价格和期货价格的差（持有成本）的三部分组成（） A融资利息 B仓储费用 C持有收益 D借贷利率 E无风险利率
蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括（ ）。
在利率互换中，互换合约的价值恒为零。（ ）
某日铜FOB升贴水报价为20美元/吨，运费为55美元/吨，保险费为5美元/吨，当天LME3个月铜期货即时价格为7600美元/吨，则:铜的即时现货价是( )美元/吨。
债券投资组合和国债期货的组合的久期为（ ）。
相关题目
对于固定利率支付方来说， 在利率互换合约签订时， 互换合约价值 （ ） 。
根据下表，若投资者已卖出 10 份看涨期权 A，现担心价格变动风险，采用标的资产 S 和同样标的看涨期权 B 来对冲风险， 使得组合的 delta 和 gamma 均为中性，则相关操作为（ ）。 <img border="0" alt="" src="data\134\5175160_0.png">
在线性回归模型中，可决系数 R2的取值范围是（ ）。
根据线性回归模型的基本假定， 随机误差项应是随机变量， 且满足 （ ） 。
某机构投资者拥有的股票组合中，金融类股、地产类股、信息类股和医药类股分别占比 36%、24%、18%和 22%，β 系数分别为 0.8、1.6、2.1 和 2.5。其投资组合的 β 系数为（ ）。
当前，中证 500 指数涨幅较上证 50 指数大，银行间市场的同业拆借利率和回购利率逐步走高。则可以推测当前市场状况是（ ）。
某机构投资者持有价值为 2000 万元、修正久期为 6.5 的债券组合，该机构将剩余债券组合的修正久期调至 7.5。若国债期货合约市值为 94 万元，修正久期为 4.2，该机构通过国债期货合约实现组合调整，则其合理操作是（ ）。（不考虑交易成本及保证金影响） 参考公式： 组合久期=(初始国债组合的修正久期*初始国债组合的市场价值+期货有效久期*期货头寸对等的资产组合)/初始国债组合的市场价值
假设投资者持有如下的面值都为 100 元的债券组合： 债券 A 1000 张，价格为 98，久期为 7； 债券 B 2000 张，价格为 96，久期为 10； 债券 C 1000 张，价格为 110，久期为 12； 则该组合的久期为（ ）。
影响国债价值的最主要风险因子是（ ）。
根据题目中提供的信息，确定参数β1 的标准误差约为（ ）。