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蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括( )。

A.假设风险因子服从一定的联合分布,并根据历史数据估计出联合分布的参数 B.利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本相当于风险因子的一种可能场景 C.计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽样 D.根据组合价值变化的抽样估计其分布并计算VaR

所属分类: 期货投资分析 所需题豆: 1 个 浏览量: 0 次

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