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下列描述中属于极端情景的有（ ）。
A.相关关系走向极端的+1或-1 B.历史上曾经发生过的重大损失情景 C.模型参数不再适用 D.波动率的稳定性被打破
所属分类：
期货投资分析
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较小的置信水平意味着较高的风险厌恶程度，希望能够得到把握较大的预测结果。（ ）
杜宾一瓦森检验法一般使用较多，它可以满足任何类型序列相关性检验。( )
假设到期日合约的结算价格为 98.2，则这时的现金流状况是（ ）。
假设产品发行时中证 500 指数点位是8000 点，产品中的期权的 Delta 的绝对值等于 0.46，则当指数上涨 1 个指数点时，期权头寸的价值变化是（ ）万元。
按照收入法核算方法，最终增加值与下列哪些有关除了（ ） A劳动者报酬 B生产税净额 C固定资产折旧 Ｄ政府购买
从事金融衍生品交易相关业务的金融机构，当其建立了衍生品头寸或者其他金融产品头寸时，就会面临一定的风险。
蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括（ ）。
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1.20，βf=1.15，期货的保证金为比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。 一段时间后，如果沪深300指数上涨10%。那么该投资者的资产组合市值（ ）。
持有成本理论是由（ ）于1983年提出的。
现金为王，成为投资的首选的阶段是（ ）。
相关题目
对于固定利率支付方来说， 在利率互换合约签订时， 互换合约价值 （ ） 。
根据下表，若投资者已卖出 10 份看涨期权 A，现担心价格变动风险，采用标的资产 S 和同样标的看涨期权 B 来对冲风险， 使得组合的 delta 和 gamma 均为中性，则相关操作为（ ）。
在线性回归模型中，可决系数 R2的取值范围是（ ）。
根据线性回归模型的基本假定， 随机误差项应是随机变量， 且满足 （ ） 。
某机构投资者拥有的股票组合中，金融类股、地产类股、信息类股和医药类股分别占比 36%、24%、18%和 22%，β 系数分别为 0.8、1.6、2.1 和 2.5。其投资组合的 β 系数为（ ）。
当前，中证 500 指数涨幅较上证 50 指数大，银行间市场的同业拆借利率和回购利率逐步走高。则可以推测当前市场状况是（ ）。
某机构投资者持有价值为 2000 万元、修正久期为 6.5 的债券组合，该机构将剩余债券组合的修正久期调至 7.5。若国债期货合约市值为 94 万元，修正久期为 4.2，该机构通过国债期货合约实现组合调整，则其合理操作是（ ）。（不考虑交易成本及保证金影响） 参考公式： 组合久期=(初始国债组合的修正久期*初始国债组合的市场价值+期货有效久期*期货头寸对等的资产组合)/初始国债组合的市场价值
假设投资者持有如下的面值都为 100 元的债券组合： 债券 A 1000 张，价格为 98，久期为 7； 债券 B 2000 张，价格为 96，久期为 10； 债券 C 1000 张，价格为 110，久期为 12； 则该组合的久期为（ ）。
影响国债价值的最主要风险因子是（ ）。
根据题目中提供的信息，确定参数β1 的标准误差约为（ ）。