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（ ）是将10%的资金放空股指期货，将90％的资金持有现货头寸。形成零头寸。
A.避险策略 B.权益证券市场中立策略 C.期货现货互转套利策略 D.期货加固定收益债券增值策略
所属分类：
期货投资分析
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（ ）是将10%的资金放空股指期货，将90％的资金持有现货头寸。形成零头寸。
对于固定利率支付方来说， 在利率互换合约签订时， 互换合约价值 （ ） 。
根据下表，若投资者已卖出 10 份看涨期权 A，现担心价格变动风险，采用标的资产 S 和同样标的看涨期权 B 来对冲风险， 使得组合的 delta 和 gamma 均为中性，则相关操作为（ ）。
在线性回归模型中，可决系数 R2的取值范围是（ ）。
根据线性回归模型的基本假定， 随机误差项应是随机变量， 且满足 （ ） 。
某机构投资者拥有的股票组合中，金融类股、地产类股、信息类股和医药类股分别占比 36%、24%、18%和 22%，β 系数分别为 0.8、1.6、2.1 和 2.5。其投资组合的 β 系数为（ ）。
当前，中证 500 指数涨幅较上证 50 指数大，银行间市场的同业拆借利率和回购利率逐步走高。则可以推测当前市场状况是（ ）。
某机构投资者持有价值为 2000 万元、修正久期为 6.5 的债券组合，该机构将剩余债券组合的修正久期调至 7.5。若国债期货合约市值为 94 万元，修正久期为 4.2，该机构通过国债期货合约实现组合调整，则其合理操作是（ ）。（不考虑交易成本及保证金影响） 参考公式： 组合久期=(初始国债组合的修正久期*初始国债组合的市场价值+期货有效久期*期货头寸对等的资产组合)/初始国债组合的市场价值
假设投资者持有如下的面值都为 100 元的债券组合： 债券 A 1000 张，价格为 98，久期为 7； 债券 B 2000 张，价格为 96，久期为 10； 债券 C 1000 张，价格为 110，久期为 12； 则该组合的久期为（ ）。
影响国债价值的最主要风险因子是（ ）。
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根据线性回归模型的基本假定， 随机误差项应是随机变量， 且满足 （ ） 。
某机构投资者拥有的股票组合中，金融类股、地产类股、信息类股和医药类股分别占比 36%、24%、18%和 22%，β 系数分别为 0.8、1.6、2.1 和 2.5。其投资组合的 β 系数为（ ）。
当前，中证 500 指数涨幅较上证 50 指数大，银行间市场的同业拆借利率和回购利率逐步走高。则可以推测当前市场状况是（ ）。
某机构投资者持有价值为 2000 万元、修正久期为 6.5 的债券组合，该机构将剩余债券组合的修正久期调至 7.5。若国债期货合约市值为 94 万元，修正久期为 4.2，该机构通过国债期货合约实现组合调整，则其合理操作是（ ）。（不考虑交易成本及保证金影响） 参考公式： 组合久期=(初始国债组合的修正久期*初始国债组合的市场价值+期货有效久期*期货头寸对等的资产组合)/初始国债组合的市场价值
假设投资者持有如下的面值都为 100 元的债券组合： 债券 A 1000 张，价格为 98，久期为 7； 债券 B 2000 张，价格为 96，久期为 10； 债券 C 1000 张，价格为 110，久期为 12； 则该组合的久期为（ ）。
影响国债价值的最主要风险因子是（ ）。
根据题目中提供的信息，确定参数β1 的标准误差约为（ ）。