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下列属于基本GARCH模型存在的局限性的是(  )。

A.ARCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系。 B.ARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应 C.非负线性约束条件在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背 D.ARCH/GARCH模型的波动率不随时间的变化,且线性依赖过去的收益

所属分类: 期货投资分析 所需题豆: 1 个 浏览量: 0 次

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